Antaŭe en la lokoj loĝataj de baj-oj oni kredis je primitiva religio. En Tang-dinastio (618-907), tie furoris budhismo. Poste enkondukiĝis taoismo, kaj meze de la 19-a jc. kristanismo kaj katolikismo. En Dali troviĝas diversaj religiaj konstruoj, kiuj estas konsistiga parto de la tieaj pejzaĝoj.

Okcidente de Dali majestas la Tri Pagodoj de Chongsheng-templo. La plej granda en la mezo nomiĝas Qianxun-pagodo. Sude kaj norde de ĝi staras paro da kavaj pagodoj ok-angulaj. Qianxun-pagodo estis konstruita en la jaroj 823-859. En la lastaj jaroj oni riparis la pagodon kaj trovis en la supro kaj bazo 500 historiajn objektojn el oro, bronzo, agato kaj glazuro kaj pli ol 100 budhajn statuojn, el kiuj unu estas ora kun pezo de unu kg. Inter la historiaj objektoj oni trovis tri volumojn da manuskriptoj de budhisma sutro. Du volumoj kun la titolo "Vajraparamita Sutro" estas paperaj kaj la tria estas ruĝe skribita sur gazo en la han-a kaj sanskrita lingvoj.

Oriente de Erhai-lago kuŝas Jizu-monto. Tie 36 temploj kaj 72 monaĥejoj kaŝiĝas inter verdaj pinoj kaj cipresoj. La monto estas konata kiel fama budhisma sanktejo kaj pitoreskejo de Ĉinio. La temploj kaj monaĥejoj estis konstruitaj en Tang-dinastio de Mahakasyapa, la unua disĉiplo de Ŝakjamunio, kiu predikis tiam en Yunnan. En la jaroj 1875-1908, en la monto estis 108 temploj kun Zhusheng-templo kiel la centro, kie vivis ĉ. 5 mil bonzoj kaj monaĥoj. 

Tamen, preskaŭ en ĉiuj lokoj de Dali loĝataj de baj-oj, oni senescepte kultas sian propran sinjoron kaj kredas je dioj kaj ŝamanismo. La kulto al propra sinjoro estas tre populara, enpenetriĝas en la ĉiutagan vivon kaj havas grandan influon sur ĉiun lokon loĝatan de baj-oj. En ĉiuj vilaĝoj de baj-oj estas templo de sinjoro. Unu aŭ pluraj vilaĝoj kultas unu saman sinjoron, protektanton de la vilaĝoj. Sinjoroj ĝenerale apartenas al herooj aŭ bonfarantoj en la historio de sia propra nacio, reĝoj, oficistoj kaj generaloj en la lokoj loĝataj de baj-oj, dioj adorataj de budhismo, konfuceanismo kaj taoismo kaj ankaŭ montoj, ŝtonoj kaj bestoj. En la datreveno de la naskiĝo aŭ morto de la propra sinjoro aŭ ĉe la komenco kaj fino de la jaro, ĉiuj vilaĝanoj okazigas grandan solenon, tenante super si ruĝajn ombrelojn kaj flagojn kun emblemo de suno, luno, drako kaj feng-o (bonaŭgura birdo en mito de Ĉinio). En Dali adoriĝas almenaŭ 400-500 sinjoroj kun malsamaj honoraj titoloj. La kulto al propra sinjoro estas religia kredo propra al la baj-oj.